Инвестиционный портфель - собрание реальных и/или финансовых инвестиций.

Инвестиционный портфель - собрание ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной ликвидности, управляемое как единое целое.

Агрессивный портфель - портфель ценных бумаг, в отношении которых ожидается резкое увеличение курса.

Биржевое планирование - соглашение, используемое для финансирования портфеля ценных бумаг.

Дельта-нейтральная позиция - состояние минимальной ценовой уязвимости, при котором суммарный коэффициент дельта равен нулю.

Дельта-нейтральная позиция - независимость стоимости инвестиционного портфеля от изменения стоимости актива, на который продаются опционы.

Защитный портфель - портфель ценных бумаг, содержащий относительно надежные акции достаточно высокой рентабельности, чей биржевой курс стабилен и не подвержен конъюнктурным колебаниям.

Инвестиционный доход - доход от портфеля инвестированных активов.

Инвестиционный портфель банка - совокупность ценных бумаг, приобретенных банком в ходе активных операций.

Формирование инвестиционного портфеля осуществляется банками с учетом обеспечения прибыльности, регулирования ликвидности, необходимости диверсификации активов.

Ценные бумаги, входящие в инвестиционный портфель, подразделяются:
- на собственно инвестиции; и
- на вторичные ликвидные резервы (ликвидные активы).

Нормальный портфель - индивидуальный базовый показатель, включающий в себя все ценные бумаги, которые обычно выбирает менеджер. Доля бумаг каждого вида рассматривается с точки зрения менеджера.

Отношение продаж за один день к общей стоимости портфеля - отношение средней суммы продаж за один день к общей стоимости портфеля.

Пассивный портфель - инвестиционный портфель рыночного индекса.

Полный портфель - весь инвестиционный портфель, включая рискованные и безрисковые активы.

Портфель ликвидов - суммарная наличность ликвидных активов в ценных бумагах или в валюте.

Портфель с минимальной дисперсией - портфель рискованных активов с наиболее низкой дисперсией.

Портфель с нулевой бетой - инвестиционный портфель, представляющий собой безрисковый актив, для которого значение коэффициента бета равно 0.

Портфель с нулевыми инвестициями - портфель, чистая стоимость которого равна нулю, что достигается за счет покупки и короткой продажи составляющих его ценных бумаг в рамках арбитражной стратегии.

Портфель ценных бумаг - совокупность ценных бумаг и финансовых активов, принадлежащих одному инвестору.

Портфель ценных бумаг банка - активы банка в форме ценных бумаг, рассматриваемые в качестве единого объекта управления, имеющего:
- определенную структуру;
- сроки действия;
- степень ликвидности;
- источники ресурсов;
- доходность; и
- совокупный риск.

Для банковского капитала портфель ценных бумаг служит страховкой экономического риска, который значительно ниже при покупке ценных бумаг, чем риск по ссудным операциям.

Портфельные инвестиции - инвестиции в ценные бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг. Портфельные инвестиции не позволяют инвестору установить эффективный контроль над предприятием и не свидетельствуют о наличии у инвестора долговременной заинтересованности в развитии предприятия.

Портфельный инвестор - инвестор, заинтересованный в максимизации прибыли непосредственно от ценных бумаг, а не в контроле над предприятием. К портфельным инвесторам относятся инвестиционные фонды, пенсионные фонды, страховые компании и т.д.

Портфельный менеджмент - процесс управления инвестиционным портфелем.

Реальный набор портфелей - набор всех реальных портфелей.

Реальный портфель - портфель, который инвестор может составить при наличии активов.

Рыночный портфель - портфель, состоящий из всех активов, доступных инвестору. При этом количество каждого из активов пропорционально его рыночной стоимости относительно суммарной рыночной стоимости всех активов портфеля.

Сбалансированный портфель - портфель ценных бумаг, составленный таким образом, что инвестор получает оптимальное сочетание безопасности, доходности, роста капитала и ликвидности.

Структура активов - структура инвестиционного портфеля на момент его образования: доля вложения в акции, облигации, в производные инструменты, в активы внутри страны и в активы за рубежом и т.п.

Товарно-материальные запасы - для инвестиционных компаний - приобретенные ценные бумаги, которые брокер или дилер держат для перепродажи.

Увеличение дисконта - в портфельной отчетности - прямолинейная аккумуляция прироста капитальной стоимости дисконтных облигаций в ожидании получения номинальной стоимости при наступлении срока погашения облигаций.

Факторный портфель - хорошо диверсифицированный портфель, составленный таким образом, что если бета одного фактора составляет 1.0, то бета любого другого фактора будет равна 0.

Хеджированный портфель - портфель, составленный из длинной позиции в акциях и короткой позиции в опционе колл.

Хорошо диверсифицированный портфель - инвестиционный портфель, составленный из большого количества ценных бумаг таким образом, что доля каждой бумаги сравнительно невелика. Риск хорошо диверсифицированного портфеля приближен к систематическому риску рынка в целом. При этом несистематический риск каждой бумаги ликвидируется посредством диверсификации.

Эффективный портфель - портфель, обеспечивающий самую высокую ожидаемую доходность при заданном уровне риска, или, соответственно, самый низкий риск при заданной ожидаемой доходности.