Кривая доходности - график изменения доходности ценных бумаг с одинаковыми качественными характеристиками в зависимости от сроков их погашения.

Играть на кривой доходности - получать прибыль от использования изменений в соотношении кратко- и долгосрочных процентных ставок.

Модели ценообразования опционов на базе кривой доходности - модели, включающие различные допущения колебаний кривой доходности, в том числе модель Блэка-Дермана-Тоя.

Непараллельный сдвиг кривой доходности - сдвиг кривой доходности, при котором доходность для каждого из сроков погашения изменяется на разное количество базисных пунктов.

Обратная временная структура кривой доходности - ситуация, когда процентные ставки долгосрочных облигаций оказываются ниже ставок краткосрочных облигаций.

Параллельный сдвиг кривой доходности - сдвиг кривой доходности, при котором изменение доходности по всем срокам погашения выражается одним и тем же количеством базисных пунктов.

Положительная кривая доходности - ситуация, когда процентные ставки на более поздние сроки выше, чем на более ранние.

Сглаживание кривой доходности - изменение кривой доходности, при котором уменьшается спрэд между доходностью долгосрочных и краткосрочных казначейских облигаций.

Стратегия кривой доходности - позиционирование портфеля ценных бумаг таким образом, чтобы капитализировать его за счет ожидаемых изменений кривой доходности казначейских обязательств.

Эффект Харвея - Harvey, 1991 - за последние 30 лет обратная временная структура кривой доходности всегда предшествовала снижению спроса на ценные бумаги. Фактически кривая доходности может точно предсказать поворотные точки экономического цикла.