Своп процентных ставок - обязательное соглашение между сторонами об обмене регулярными процентными выплатами по некоторой условной основной сумме кредитного обязательства.

Амортизационный своп процентной ставки - своп, при котором с ростом или снижением процентной ставки соответственно возрастает или снижается сумма основного долга.

Базисный процентный своп - своп процентных ставок, при котором один индекс с плавающей ставкой обменивается на другой индекс с плавающей ставкой в одной валюте.

Дата вступления в силу - в процентных свопах - дата, с которой начинается начисление процентов по свопу.

Дата исполнения сделки - в процентных свопах - день, в который стороны осуществляют своп процентных ставок. Обычно расчеты по свопам процентных ставок происходят в течение 1-5 рабочих дней после даты исполнения сделки.

Дифференциальный своп - своп двух процентных ставок LIBOR, при котором платежи осуществляются в единой валюте.

Купонный процентный своп - своп процентных ставок, при котором фиксированная ставка обменивается на плавающую ставку в одной валюте.

Многовалютный своп процентной ставки - своп процентных ставок, включающий обмен потоков платежей процентной ставки в различных валютах и (часто) при различных основаниях ставки.

Нулевокупонный своп - процентный своп, предусматривающий периодические платежи одной стороны и одноразовый платеж другой стороны при завершении срока соглашения.

Облигационный своп в ожидании изменения процентной ставки - обмен облигаций, находящихся в портфеле, на новые облигации, которые достигнут целевой дюрации портфеля на основе предположения инвесторов о будущих изменениях процентных ставок.

Обратный выкуп свопа - продажа свопа процентных ставок одной стороной по свопу противоположной стороне. Обратный выкуп свопа - завершение свопа.

Обратный своп - своп процентных ставок, построенный таким образом, чтобы завершиться участием противоположной стороны в другом свопе процентных ставок, компенсирующим первоначальный своп по срокам исполнения, курсу и условной основной сумме кредитного обязательства.

Плательщик плавающей ставки - для процентного свопа - противная сторона, выплачивающая проценты, размер которых основан на контрольной ставке, в обмен на платеж с фиксированной ставкой.

Продажа свопа - сделка, которая завершается замещением противоположной стороны в свопе процентных ставок на нового партнера, чей кредит приемлем по своим условиям для первой стороны.

Простой процентный своп - своп, в котором происходит обмен обязательств с плавающей процентной ставкой на обязательства с фиксированной процентной ставкой.

Противные стороны - стороны в свопе процентных ставок.

Рост - рост доходности, получаемый при свопе одного пакета акций на другой пакет акций с более высокой ставкой купонного процента.

Своп - соглашение об обмене активов и пассивов на аналогичные активы или пассивы с целью продления или сокращения сроков погашения или с целью повышения или снижения процентной ставки с тем, чтобы максимально увеличить доходы или минимизировать издержки финансирования.

Своп активов - своп процентной ставки, используемый для изменения характеристик потоков наличных денежных средств, связанных с активами организации, с целью оптимизации их соотношения с пассивами.

Своп обязательств - процентный своп, используемый для изменения характеристик потока наличности по обязательствам организации, с тем чтобы обеспечить их более полное соответствие активам.

Своп с чистым ростом доходности - своп с установлением более высокой доходности.

Срок погашения - для процентного свопа - дата, когда прекращается накопление процентов.

Ставка-ориентир - базовая процентная ставка, используемая для определения условий свопа процентных ставок или соглашения о процентной ставке.

Субституционный своп - своп, при котором одна облигация обменивается на другую облигацию, аналогичную по купонной ставке, сроку погашения и качеству кредита, но предлагающую более высокую доходность.

Условная основная сумма кредитного обязательства - для процентного свопа - определенная сумма основного долга, являющаяся основанием для обмениваемых процентных выплат.